Сравнение HG с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение HG с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между HG и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG:

0.99

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

HG:

1.62

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

HG:

1.19

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

HG:

1.83

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

HG:

4.65

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

HG:

7.53%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

HG:

35.26%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

HG:

-21.07%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

HG:

-13.99%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

С начала года

-2.47%

1 месяц

-12.33%

6 месяцев

-0.75%

1 год

29.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HG: 0.99

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

HG: 1.62

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

HG: 1.19

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

HG: 1.83

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

HG: 4.65

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок HG и ^GSPC

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HG и ^GSPC

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.86% и 13.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HG с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HG и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG и ^GSPC

HG

^GSPC

Сравнение HG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок HG и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности HG и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество