Сравнение HG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HG и ^GSPC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HG и ^GSPC
Основные характеристики
HG:
0.65
^GSPC:
1.62
HG:
1.22
^GSPC:
2.20
HG:
1.14
^GSPC:
1.30
HG:
1.07
^GSPC:
2.46
HG:
3.06
^GSPC:
10.01
HG:
7.33%
^GSPC:
2.08%
HG:
34.34%
^GSPC:
12.88%
HG:
-21.07%
^GSPC:
-56.78%
HG:
-12.43%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность -6.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
HG
-6.31%
-6.60%
-9.40%
24.60%
N/A
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HG и ^GSPC
HG
^GSPC
Сравнение HG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HG и ^GSPC
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HG и ^GSPC
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.